如何使用本站
box_pattern v1 — 訊號檢索 / 回測 / 參數搜尋
📌 這個站能做什麼
對一組股票（universe）跑 box_pattern 策略：在 K 線上找出「區間突破」訊號
（低點 S 和高點 R 構成的 box，突破 R 後進場），看每個訊號在 10 / 20 / 60 天後的表現，
或自己調參數跑回測。
❓ 訊號視圖（左側大 K 線）
- 右側點任一股票 → 大圖顯示該股「最新一個 box」的 K 線
- 藍線 = box 上下邊界（S 底 / R 頂）
- 橘圓 S = 觸底，藍圓 R = 觸頂
- ▲ BREAK = 突破日（進場訊號）
- 左下「Outcome」按 10天 / 20天 / 60天 = 看該次 breakout 之後的累計報酬
- 左下「本股全域回測」= 該股**歷史上所有** box 的 N / 勝率 / 平均 / 累計 PnL（切股票會跟著換）
- 滾輪 / 雙擊 zoom；drag 平移
📊 Stats（全域統計）
- Summary 卡片：所有股票所有交易加總的 win rate / payoff / max drawdown / 中位 / p90
- 回報分佈：每筆交易報酬的直方圖
- Outcomes(10d/20d/60d)：三個觀察窗的勝率、平均、最好/最差
- Monthly：按進場月切
- Per-ticker：每支股各自的 N / 勝率 / 平均 / PnL
🏆 Leaderboard（參數 grid 排行）
- 對 (window_max, box_height, touches) 3 個參數跑 grid scan，各 combo 獨立回測
- 可選排序鍵：win_rate / payoff / n_trades（n 過濾）
- 點任一 combo 行 → 該 combo 的訊號/交易細項 + 分佈圖
⚗ 回測（自選參數）
- 改 3 個參數 → 點「▶ 跑回測」
- 回測在**你的瀏覽器**跑（引擎是 TypeScript，不用後端）
- 參數範圍：window_max 5~60、box_height_pct 0.1~1.5、touches 1~3
- 跑完看 win rate / payoff / MDD / PnL / 分佈 / 訊號清單
📖 術語
| box | 在 window_days 內高點 R、低點 S 構成的區間，需 touches 次觸及才成立 |
| breakout | 收盤價 > R（突破上緣） |
| entry | breakout 次一日的開盤價 |
| outcome_10d | 進場日 +10 個交易日 收盤 / 進場 - 1 |
| status (sustained / failed) | outcomes 有值 / 無值（數據還沒走完窗口） |
| win_rate | outcome > 0 的比例 |
| payoff_ratio | 平均獲利 / 平均虧損（>1 好） |
| MDD | 依序進場出場的累计曲線最大回撤 |
資料快照日：2026-08-20 · strategy: box_pattern_v1 · universe: 17 支（Top2000_mock）·
回測引擎（TS）與離線 Python grid 對過，同參同數據輸出一致。